Как только весь объём активов по данной цене раскуплен или распродан, рынок переходит к следующему уровню. Глубина — это количество позиций в стакане, доступных трейдеру для просмотра. Показатель зависит от настроек и возможностей торгового терминала.
И в первых 10-ти строках вы будете видеть цену с разницей в буквально 1 пипс. Вы не будете успевать отслеживать ценовые изменения. У фондовых брокеров стаканы могут быть глубиной 20×20 строк с возможностью дополнительного расширения по индивидуальному запросу. В верхней половине указываются лимитные заявки на продажу (цена покупки Ask, цена продавца), в нижней – на покупку (цена продажи Bid, цена покупателя).
Как работает биржевой стакан и зачем он трейдерам — рассказываем в статье. Покажите мне графики валют и как цена на рынке двигается в реальном времени В этом блоке я подробнее остановлюсь на стакане цен платформы cTrader. МТ4/МТ5 — это простейшие торговые платформы для начинающих, стаканы цен у них имеют минимальный функционал. У cTrader, как у профессиональной платформы, и стакан профессиональный. Вся операция длится менее 1 секунды и выполняется исключительно алгоритмическими системами.
Интерпретация объемов и цен
Существует большое количество инструментов, помогающих трейдерам анализировать рынок. Важный критерий в этом деле – соотношение спроса и предложения. Обычно именно от этого показателя и выстраивается вся торговля.
Вот несколько ключевых аспектов, которые стоит учитывать при анализе. Рыночные — на покупку или продажу ценных бумаг по актуальной стоимости на рынке. Основные элементы включают уровни цен, объемы и ордеры. Все они отображаются в вертикальных столбцах, где каждый столбец представляет определенную цену. Обычно уровни отображаются в порядке возрастания сверху вниз, где наиболее выгодные для покупки располагаются сверху, а для продажи — внизу. Объемы, или количество активов, доступных для покупки или продажи, отображаются рядом с соответствующими уровнями.
Что такое биржевой стакан
Что это, как используется в торговле и как его найти в торговой платформе? Помогает увидеть соотношение спроса/предложения на актив, ликвидность, спред. Любой инструмент технического анализа имеет преимущества и недостатки. Поэтому каждый из них аналитики рекомендуют использовать вместе с другим индикатором, который работает по другим принципам и законам. Так вместе они смогут показывать всестороннюю картину при анализе ценной бумаги.
Для дополнительной подстраховки можно использовать линии сопротивления и поддержки. На фондовом рынке миллионы участников и сотни ценных бумаг для торговли. По каждому из них формируется несколько ценовых предложений на покупку и продажу на данный ForexCom момент, которые выставили другие инвесторы – биржевой стакан. Если они найдут трейдера, который согласен на запрошенную цену, то сделка состоится. Рассказываем, что такое стакан на бирже простыми словами, как работает и как с его помощью анализировать график инструмента и принимать торговые решения.
В ней располагаются заявки или ордера на покупку и продажу активов в порядке поступления. Цифры в течение дня меняются, по ликвидным активам движение идет каждую секунду. Активные инвесторы в трейдинге используют много инструментов, которые помогают им анализировать сделки, выбрать лучшие точки входа и выхода, прогнозировать котировки и пр. Пассивным инвесторам тоже не лишним будет воспользоваться некоторыми из них.
Какие характеристики есть у стакана и кто их задаёт?
Конечная цель анализа списка ордеров для рядового трейдера – выявление крупных рыночных игроков, оценка их активности и открытие согласованных с трендом позиций. При этом нужно внимательно отфильтровывать «фейковые» заявки и манипулятивные действия. Большое количество ордеров, скопившееся около определенного ценового уровня, может быть индикатором сильного уровня поддержки или сопротивления.
После того как эту заявку выполняют, трейдер выставляет еще 200 лотов. И так продолжается до тех пор, пока он не продаст все лоты. Высоколиквидные активы поглощают большие объемы заявок и этим создают плавное и менее волатильное движение цен. Например, уровень цен для акций Газпрома изменяется на одну или две копейки. Поэтому, даже если закроется сразу несколько заявок, резкого скачка цен не произойдет. В менее ликвидных активах случаются резкие изменения цен.
Среди минусов – наличие скрытых офферов, которые не отображаются до наступления условий трейдера. Увидеть их можно, только запросив эту информацию у брокера. Кроме того, котировки в стакане отображаются лишь на текущий день. Схема, по которой работают «трейдеры-медведи», чуть сложнее, чем бычья. Они прогнозируют падение акций и берут ценные бумаги в кредит у брокера.
- В этом блоке я подробнее остановлюсь на стакане цен платформы cTrader.
- Важный критерий в этом деле – соотношение спроса и предложения.
- Для криптоактивов с низкой ликвидностью AI помогает спрогнозировать проскальзывания, анализируя глубину стакана и исторические данные.
Как киты «манипулируют» заявками в биржевом стакане?
Есть несколько важных факторов, на которые стоит обращать внимание трейдеру, если он хочет читать и анализировать биржевой стакан. Допустим, трейдер хочет приобрести 100 акций Газпрома. Еще 92 акцию нужно будет покупать по цене 161,84 рубля.
- Это может помочь трейдерам более точно визуализировать ситуацию на рынке и принимать адекватные торговые решения.
- Использование биржевого стакана имеет свои преимущества и недостатки, которые важно учитывать при его использовании.
- Это позволяет трейдерам легко оценить текущую ситуацию на рынке и принимать решения о своих торговых стратегиях.
- Основной его недостаток — невозможность отличить реальные заявки от скрытых.
Но не всегда стакан цен симметричен — продавцов может быть больше, чем покупателей. Это значит, что продавцы могут начать снижать цену и наоборот, если покупателей больше. Подать заявку в биржевой стакан, обычно, могут все участники биржи. Некоторые брокеры дают прямой доступ в стакан в режиме онлайн. Это возможно только при наличии подобной технической возможности у биржи.
Соответствующим заявкам находятся контрагенты, после они исполняются и исчезают из стакана. Цена актива формируется за счет спроса и предложения, в зависимости от их соотношения участники рынка принимают решение об открытии сделки. Биржевой стакан помогает оценить объемы отложенных ордеров, по которым можно определить уровни сопротивления и поддержки, потенциальное направление тренда. После разбора того, как читать стакан на бирже, рассмотрим принципы работы с инструментом. Все особенности сводятся к тому, чтобы находить разные типы лимитных заявок от инвесторов с разными финансовыми ресурсами.
Офферы на продажу по самым высоким ценам и покупку по самым низким расположены тут. Покупатель создаёт её, например, на покупку одного лота акций компании, и выставляет определённую цену. Исполняется она только в случае, когда появится продавец с этой же ценой. Но этого может не произойти или исполнение будет частичным, то есть цена продавца подойдёт, но количество активов не совпадёт.